Use Case Ubezpieczenia · Klaster Ubezpieczeniowy Schwabing · BaFin + EIOPA

Solvency II + IFRS 17 + EU AI Act w jednym Decision-Layer - klaster ubezpieczeniowy Schwabing Munich Re + Allianz

Munich Re + Allianz w klastrze ubezpieczeniowym Schwabing. 740+ punktów danych QRT na kwartał. MaGo VAG + VAIT. Mostek do KNF dla polskiego rynku.

Warsztat w Grindelberg Wszystkie 7 use case'ów ←

Rozdział 1 - Trzy nadzory, jeden Decision-Layer

Solvency II + IFRS 17 + EU AI Act jednocześnie - ale per krok deterministycznie przyporządkowane.

Monachijscy ubezpieczyciele w klastrze Königinstraße w Schwabing (Munich Re Königinstraße 107, Allianz SE Königinstraße 28 - 800m od siebie) noszą trzy równoległe światy nadzorcze: Solvency II (obowiązkowe raportowanie BaFin, reguły walidacji EIOPA na kwartał, 740+ punktów danych), IFRS 17 (od 2023 dla notowanych i grupowo-konsolidowanych ubezpieczycieli - BBA + CSM + Risk Adjustment), EU AI Act (Załącznik III pkt 5(c) dla ubezpieczeń na życie/zdrowotnych, plus RODO Art. 22 dla każdej zautomatyzowanej decyzji underwritingowej).

Plus regulacyjnie: BaFin MaGo VAG (Rundschreiben 2/2017, Minimalne Wymogi Organizacji Biznesowej Przedsiębiorstw Ubezpieczeniowych) i VAIT (Wymogi Nadzorcze IT dla Ubezpieczycieli, Rundschreiben 11/2017 znowelizowany) - obowiązkowe governance modelu + Use-Test dla modeli wewnętrznych używanych do obliczeń Solvency II SCR. Lista kontrolna AI BayLDA v0.9 z 24.01.2024 dla nadzoru monachijskiego. Orientierungshilfe DSK KI i Datenschutz 06.05.2024. Postanowienie BaFin wobec Allianz z 2022 (Structured Alpha Fund, Internal Controls) jako precedens dla publicznego wymogu nadzorczego. Polski paralel: polski rynek ubezpieczeniowy nadzoruje KNF (Komisja Nadzoru Finansowego); polskie ubezpieczyciele (PZU, Warta) podlegają Solvency II + KNF rekomendacja H + obecnie wdrażane IFRS 17.

Podział Decision-Layer typowo dla triage szkód + underwriting + raportowania QRT: 40% REGUŁY (reguły walidacji EIOPA per punkt danych, logika IFRS 17 BBA, limity cesji, zakres traktatu), 35% AI AUTONOMICZNE (klasyfikacja akt szkodowych, zakres Cat-modelowania, wersje językowe przy szkodach międzynarodowych), 25% CZŁOWIEK (decyzje dyskrecyjne underwritera/aktuariusza, duże szkody powyżej progu wartości, sign-off audytu walidacji modelu).

Audit-trail per decyzja: wersja modelu (np. cat_model_v3.7), wersja reguły EIOPA (np. eiopa_qrt_v2026_q2), zestaw założeń IFRS 17 BBA, override człowieka + uzasadnienie + timestamp. Przy audycie BaFin lub EIOPA stress-test po stole wędruje ścieżka, nie wynik. 1-klikowy eksport dla formatu BaFin + formatu EIOPA + wewnętrznego widoku audytu PwC/EY/Deloitte.

Rozdział 2 - Decision-Record dla decyzji Cat-modelowania Munich Re

Jak ocena portfela katastrof naturalnych przebiega w Decision-Layer.

Zanonimizowany decision-record dla decyzji Cat-modelowania przy akceptacji reasekuracji Munich Re. Tropikalny cyklon-szkoda w Karaibach. Przygotowanie Treaty-Renewal 2026. AI-wsparte Cat-modelowanie z BaFin VAIT + EIOPA Use-Test + RODO + logowanie EU AI Act.

CAT-2026-05-17-CARIB-TC-RNW

Cat-modelowanie Treaty-Renewal · Karaiby Tropical Cyclone · 47 spraw traktatowych ze strukturą warstwową · wpływ 17.05.2026 · istotny dla Solvency II SCR

Wynik Zakres cen wygenerowany · sign-off underwritera obowiązkowy
  1. 01 REGEL

    Sprawdzenie eligibility traktatu

    47 spraw Treaty-Renewal w regionie Karaibów. Per traktat: struktura warstwowa (Excess of Loss, Quota Share, Aggregate Excess) z indywidualną weryfikacją limitu cesji. Zakres traktatu (Karaiby, Tropical Cyclone Cat 3+) zmapowany wobec wewnętrznych wytycznych underwritingowych. Reguła treaty_elig_v3.4.

    ✓ 47 traktatów warstwowo-zstrukturyzowanych
  2. 02 REGEL

    Sprawdzenie wykorzystania EIOPA-QRT

    Bieżące wykorzystanie Solvency II SCR 73%. Pozostały budżet Cat-Risk: 480 mln EUR zagregowany. Reguła eiopa_qrt_v2026_q2.

    ✓ Budżet dostępny
  3. 03 KI

    Cat-modelowanie (model <code>cat_model_v3.7</code>)

    Modele RMS, AIR i Verisk obliczone równolegle dla Tropical Cyclone Cat 3+ w regionie Karaibów, z trzema osobnymi wielkościami: Mediana traktatu EAL 142 mln EUR (mediana wkładu pojedynczego z 47 warstwowych traktatów), Agregat portfela EAL 380 mln EUR (znacznie poniżej naiwnej sumy, bo cross-effects cesji i korelacje między traktatami są odejmowane) oraz 1-in-200 PML 2,4 mld EUR (skala ekspozycji Munich Re w Karaibach). Confidence ensemble modelu 0.91, z korektą zmian klimatycznych +12% (zestaw badań 2026).

    Confidence 0.91 · próg 0.85

    ✓ Mediana traktatu 142 mln · Portfel 380 mln · PML 2,4 mld
  4. 04 REGEL

    EIOPA Use-Test (model wewnętrzny)

    Model musi być rzeczywiście używany do pricingu (Use-Test wg Solvency II Art. 120 + EIOPA Guidelines on Internal Models). Output Cat-modelu wpływa bezpośrednio do silnika pricingowego. Logowanie Use-Test aktywne. Reguła solvency2_use_test_v1.0.

    ✓ Use-Test potwierdzony
  5. 05 KI

    Generowanie zakresu pricingowego

    Output Cat-modelu + traktaty + limity cesji → zakres cen per cedant. Model pricing-engine-v4.2. Spread min/max obliczony. Premium za zmiany klimatyczne uwzględnione.

    Confidence 0.88 · próg 0.85

    ✓ Warstwa pricingowa per traktat indywidualna
  6. 06 MENSCH

    Sign-off underwritera dla dużych umów

    Obowiązkowy stop dla traktatów z limitem warstwy > 200 mln EUR (24 z 47). Senior Underwriter Pan K. (specjalista Cat-Treaty, 17 lat Munich Re) otrzymuje decision-record z outputem Cat-modelu, propozycją pricingu, wykorzystaniem cesji. Per duża umowa: ręczna ocena + sign-off. Override confidence możliwy + udokumentowany.

    ✓ 24 dużych umów podpisanych
  7. 07 REGEL

    Sprawdzenie auto-decyzji RODO Art. 22

    Dla 23 traktatów poniżej 200 mln EUR limitu warstwy: zakres cenowy AI akceptowany automatycznie. Przy AI-decyzji pricingowej ze znaczącym wpływem na cedanta: obowiązkowa dokumentacja prawa do anfechtowania wg RODO Art. 22 wygenerowana. Reguła art22_auto_v1.4.

    ✓ Prawo do anfechtowania udokumentowane
  8. 08 REGEL

    Podwójne księgowanie IFRS 17 + Solvency II

    Output Treaty-Renewal zaksięgowany jednocześnie w IFRS 17 BBA (Best Estimate + Risk Adjustment + CSM) i w pozycji Solvency II SCR. Wersjonowane zestawy reguł równolegle: ifrs17_bba_v3.2 + sii_scr_v4.1. Konsystencja technicznie wymuszona.

    ✓ Oba standardy aktualne
  9. 09 REGEL

    Persist audit-trail (BaFin + EIOPA + IFRS 17 + EU AI Act)

    Kompletny decision-record persistowany. 1-klikowy eksport dla formatu audytu BaFin VAIT (widok Use-Test), formatu EIOPA QRT, widoku audytu IFRS 17 (PwC/EY/Deloitte), formatu logowania EU AI Act Art. 12. Reguła audit_v1.4.

    ✓ Audit-trail persistowany

Rozdział 3 - Warsztat w Munich Urban Colab lub u Munich Re/Allianz

Engineering z Hamburga, warsztat przy klastrze ubezpieczeniowym Schwabing.

Engineering Hauptsitz Hallerstraße 8 Hamburg, warsztat monachijski on-site. Warsztat discovery może odbyć się w Munich Urban Colab (Freddie-Mercury-Straße 5, Kreativquartier) lub bezpośrednio u Munich Re/Allianz w Schwabing. Osobne pokoje na sesję CRO, warsztat aktuarialny, briefing compliance/DPO, sesja Konzernbetriebsrat (korporacyjna rada pracownicza, KBR). Warsztat pod 10 000 EUR. Faza engineering remote z dwutygodniowymi dniami on-site.

Zaleta klastra ubezpieczeniowego Schwabing: Königinstraße 28 (Allianz) i 107 (Munich Re) są 800m od siebie - równoległe warsztaty discovery dla obu koncernów możliwe. Wspólny standard compliance ze względu na relacje córka-matka (Allianz Re jest konkurentem Munich Re, oboje pod nadzorem BaFin). Konsensus RODO dla monachijskiego rynku ubezpieczeniowego przez Listę kontrolną AI BayLDA 01/2024 (polski odpowiednik: UODO). Polski paralel: warsztat po polsku z remote-bridgem dla executive z Warszawy/Trójmiasta dla PZU/Warty/Generali Polska - mapowanie KNF + UODO równolegle do BaFin + BayLDA.

Integracja z IT ubezpieczeniowym: Decision-Layer integruje się z platformami ubezpieczeniowymi: SAP Insurance Module, Allianz Internal Suite, narzędzia Cat-modelowania Munich Re (własne IT plus RMS, AIR, Verisk), suites raportowania Solvency II (BearingPoint Abacus, Moody's RiskCalc). Adaptery REST/SOAP w zależności od systemu koncernu. Kod źródłowy adapterów przekazywany z repozytorium do Munich Re/Allianz - brak vendor lock-in.

Wzorzec zespołu aktuarialnego: Monachijskie zespoły aktuarialne ubezpieczeniowe należą do najdoświadczeńszych na świecie. Decision-Layer wprowadzany jest jako 'narzędzie aktuarialne z audit-trail', nie jako 'AI zastępuje aktuariusza'. Prawo do biegłych Konzernbetriebsrat (niemiecka ustawa o radach pracowniczych § 80 (3) BetrVG - wymóg współdecydowania o systemach AI; polski odpowiednik: ustawa o radach zakładowych z 2006 r. + RODO art. 22) jest respektowane - biegli IG-Metall lub ver.di są włączani do warsztatu. Wzorce Konzernbetriebsvereinbarung (porozumienia zbiorowego) z mierzalnymi progami eskalacji dla sezonów Treaty-Renewal (styczeń runda renewal + kwiecień Cat-Treaty).

Powiązane use case'y

Często zadawane pytania

Które monachijskich ubezpieczycieli adresuje ten spoke?
Centralni gracze to Munich Re i Allianz SE, oba w klastrze ubezpieczeniowym Schwabing, ok. 800 m od siebie (obok spółek-córek Allianz jak Allianz Global Investors). Ich wskaźniki Solvency II 2024 to 300% (Munich Re) i 277% (Allianz), a nadzoruje je bezpośrednio BaFin, z dodatkowymi obowiązkami stress-testów EIOPA i raportowania IFRS 17 od 2023. Polski rynek nadzoruje KNF; PZU i Warta podlegają Solvency II oraz Rekomendacji H i obecnie wdrażają IFRS 17.
Jak problem 740+ punktów danych QRT jest adresowany z Decision-Layer?
Solvency II QRT (Quantitative Reporting Templates) ma ponad 740 punktów danych na kwartał, z czego typowo 38 ręcznych nadpisań ze szkodowych akt. Przy Munich Re/Allianz z 90 000 pracowników globalnie to 4-dniowy sprint z 22 aktuariusza-pracowników w nadgodzinach na koniec kwartału. Decision-Layer wyciąga uporządkowane dane z surveyów, zgłoszeń szkodowych, opinii biegłych - i mapuje je do reguł walidacji EIOPA. Ręczne nadpisania zostają obowiązkiem człowieka (eskalacja), ale każda pozycja dostaje audit-trail z wersją reguły. Aktualizacje reguł walidacji EIOPA na kwartał są przechowywane jako wersjonowane zestawy reguł. Polski paralel: polskie ubezpieczyciele (PZU, Warta, Generali Polska) podlegają tej samej audytowalności per pozycja QRT/MCR wg KNF rekomendacja H.
Co mówi BaFin MaGo VAG + VAIT o modelach AI u ubezpieczycieli?
MaGo VAG (BaFin Rundschreiben 2/2017) i VAIT (11/2017) zaostrzają governance modeli wewnętrznych Solvency II i komponentów AI-Risk, wymagając udokumentowanej walidacji modelu, backtestingu i Use-Testu - model musi być rzeczywiście używany, nie tylko opisany. Że BaFin potrafi publicznie wymusić wzmocnienie kontroli wewnętrznych, pokazała sprawa Allianz z 2022 (Structured Alpha Fund). Decision-Layer wnosi audit-trail na każdą decyzję modelu (wersja, hash wejścia, confidence-score, logowanie Use-Test) oraz ścieżki sign-off DPO/CRO przy audytach walidacji. Polskie ubezpieczyciele podlegają analogicznym wymaganiom KNF (Rekomendacja H, model wewnętrzny Solvency II, nadzór nad AI w underwritingu).
Jak rozwiązuje się problem podwójnego księgowania IFRS 17 vs. Solvency II?
IFRS 17 (obowiązkowy od 2023 dla notowanych ubezpieczycieli) wymaga innej wyceny niż Solvency II - Building Block Approach dla Best Estimate, Risk Adjustment, Contractual Service Margin. Zespoły aktuarialne Munich Re + Allianz przebudowują modele Excel kwartalnie dla obu standardów. Decision-Layer przechowuje obie logiki wyceny jako wersjonowane zestawy reguł równolegle - jedno wejście (portfel umów, sprawy szkodowe, stopy dyskontowe), dwa wyjścia (pozycja IFRS-17, Solvency-II-SCR). Konsystencja technicznie wymuszona, audit-trail dokumentuje per pozycja jakie założenia zostały użyte. Audit-ready PwC/EY/Deloitte w 1-klikowym eksporcie. Polski paralel: PZU i Warta wdrażają IFRS 17 obecnie pod nadzorem KNF - ta sama architektura dual-output.
Czy spoke adresuje też AI underwritingowe dla reasekuracji Munich Re?
Tak. Akceptacja reasekuracji Munich Re (Treaty i Facultative) używa AI do Cat-modelowania, wsparcia decyzji pricingowych i optymalizacji cesji. Dla underwritingu na życie i zdrowie obowiązuje EU AI Act Załącznik III pkt 5(c) jako wysokiego ryzyka; sama reasekuracja composite nie jest jawnie wysokiego ryzyka, ale i tak stosują się RODO Art. 22, Lista kontrolna AI BayLDA i governance modeli pod BaFin VAIT. Wzorzec Decision-Layer rozdziela kroki: REGUŁY pilnują limitów cesji i zakresu traktatu, AI obsługuje Cat-modelowanie i widełki cen, a CZŁOWIEK jest obowiązkowy przy dużych szkodach powyżej progu i dyskrecji underwritingowej. Polskim odpowiednikiem jest PZU Re pod Solvency II, tym samym EU AI Act III.5(c) i nadzorem KNF.

Umów warsztat w Grindelberg

3 dni discovery: Dzień 1 analiza procesów, Dzień 2 mapowanie Decision-Layer, Dzień 3 priorytetyzacja use case'ów.

Umów termin

Discovery workshop poniżej 10.000 EUR. Cena ryczałtowa pilota po warsztacie.

← Wróć do przeglądu: AI Agents Hamburg